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Finalmente delle brevi guide pratiche, facili ed efficaci per dominare i
principali strumenti quantitativi utilizzati in finanza. |
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Una carrellata ragionata dei principali applicativi in ambito statistico e
finanziario. |
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Gli strumenti necessari per
sfruttare i contenuti di questa pagine e molte altre risorse finanziarie disponibili sul
web. |
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Serie storiche e
materiale operativo in diversi formati per le vostre verifiche empiriche. |
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I principali link per approfondire
gli argomenti di queste pagine. |
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Approfondimenti
e suggerimenti per ricerche o studi/tesi direttamente da professori e
professionisti del settore. |
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Brevi lavori, semplici e completi, per chi è a digiuno di finanza. |
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Last Update
03/05/05
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Per scaricare i file presenti in questa sezione è
sufficiente cliccare sui rispettivi link; il vostro programma di navigazione (Internet
Explorer, Netscape Navigator etc.) vi chiederà dove (dischetto, hard disk, desktop etc.)
desiderate salvare il file selezionato. A download terminato il file sarà
disponibile nella posizione precedentemente scelta.
Accanto al nome di ogni file sarà specificato il relativo
formato. Per indicarlo si userà l'indicazione dell'estensione del file.
Ad esempio :
.doc |
Il file è un documento di word. |
.xls |
Il file è un documento di excel. |
Per rendere più rapidi i tempi di scaricamento inoltre i
file sono stati compressi in formato zip.
Per aprire i file dovrete assicurarvi che la vostra
postazione di lavoro sia dotata di un software in grado di decomprimere file zippati.
Nel caso in cui non disponiate di un software in grado di
gestire file .zip, nella sezione utilities sono fornite le
informazioni necessarie per scaricare e lavorare con alcuni dei programmi più comuni per
gestire file compressi.
 RUDIMENTI DI ANALISI TECNICA IN EXCEL
a cura di Castiglione Andrea (andrea.castiglione@inwind.it)
Rudimenti di
analisi tecnica in Excel
SCARICA IL DOCUMENTO
WORD (documento doc compresso in formato zip, 51.9 kb)
SCARICA
IL FILE IN EXCEL (file xls compresso in formato zip, 398 kb) |
Una introduzione al mondo dell'Analisi Tecnica
ed alla realizzazione di un modello di supporto alle decisioni di investimento con Excel.
L'articolo, partendo da una breve carrellata dei fondamenti teorici della disciplina,
intende guidare il lettore passo dopo passo verso la costruzione di un semplice strumento
di AT e dimostrare, al contempo, le opportunità "nascoste" in Excel a tale
scopo. |
STATISTICHE DESCRITTIVE CON MATLAB
a cura di Mancini Stefano (mancinistefano@hotmail.com)
Statistiche
descrittive con matlab
SCARICA
IL PROGRAMMA (programma in Matlab .m, 2 kb)
SCARICA LA MATRICE DEI TITOLI AMERICANI (file
xls compresso in formato zip, 318 kb) |
Un programma in grado di calcolare le principali
statistiche descrittive con Matlab ed una matrice di titoli americani Nyse (lettera
"A" ) con frequenza settimanale dal 14/ott/91 fino al 22/ott/01 per utilizzare
lo stesso e non solo.
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CALCOLO DEL VALORE DI OPZIONI CALL E PUT CON IL METODO
MONTE CARLO IN MATLAB
a cura del Dott. Carmelo Maraschiello (c.maraschiello@tesiinborsa.it)
Il pricing di
opzioni plain vanilla con il Metodo di Monte Carlo in MATLAB
SCARICA IL
PROGRAMMA (programma in Matlab .m, 3 kb) |
Un listato nel linguaggio di programmazione di
Matlab, ampiamente commentato, per calcolare il valore di opzioni call o put con il metodo
di Monte Carlo. Il programma è molto rapido nell'effettuare le simulazioni dato che
utilizza un singolo step per la determinazione del valore del sottostante a scadenza negli
n processi di simulazione. In pratica è possibile simulare gli n valori
fra 100 giorni del sottostante calcolando direttamente il valore del sottostante a quella
data. Non è pertanto indispensabile calcolare il valore del sottostante giorno per giorno
nel corso delle n simulazioni come fatto nel listato in E-Views pubblicato in
basso. Questo è possibile perchè l'approssimazione usata per l'evoluzione del
sottostante, che porta pertanto a risultati uguali a quelli ottenibili con la formula
chiusa di B&S, è corretta (Cfr. Wilmott, Derivatives, Ed. Wiley a pag. 674 e vedi i
commenti al listato per maggiori dettagli). Chiaramente, nel caso di modifica del listato
per opzioni path-dependent ed ipotizzando lo stesso processo per il moto del sottostante,
basterebbe far fare un numero di 'salti' al valore del sottostante pari al numero di
intervalli per i quali occorre effettuare un controllo sul valore dello stesso. |
CALCOLO DEL VALORE DI OPZIONI CALL E PUT CON IL METODO
MONTE CARLO IN EViews
a cura del Dott. Carmelo Maraschiello (c.maraschiello@tesiinborsa.it)
Il pricing di
opzioni plain vanilla con il Metodo di Monte Carlo in E-Views
SCARICA
IL PROGRAMMA (programma di E-Views .prg, 3 kb) |
Un listato in linguaggio di programmazione di
EViews, ampiamente commentato, per calcolare il valore di opzioni call o put con il metodo
di Monte Carlo. Il programma, con un numero di simulazioni adeguato, riesce a calcolare il
valore dell'opzione 'corretto' secondo l'approccio di Black e Scholes. Di fatto quindi non
è uno strumento adatto per prezzare opzioni plain vanilla in un mondo alla Black e
Scholes (impiega sicuramente più tempo di una semplice calcolatrice scientifica) ma si
dimostra utile per capire il funzionamento del metodo di Monte Carlo. Da notare come,
avendo a disposizione il valore del sottostante nei vari step, il listato in questione è
un buon punto di partenza per effettuare il pricing di opzioni esotiche più complesse del
tipo path-dependent. |
CALCOLO DEI LOG-RENDIMENTI CON MATLAB
a cura dell'Ing. Onofrio D'Onghia (dongh@libero.it)
Costruzione
di un modello di regressione lineare
SCARICA LE ISTRUZIONI (documento
.doc compresso in formato zip, 35 kb)
SCARICA
IL PROGRAMMA (file matlab (.m), 1 kb) |
Un semplice programma per il calcolo dei
log-rendimenti su matlab. Tale lavoro risulta ideale per un primo approccio a questo
potente tool ormai diffusissimo in ambito finanziario. Il progamma si preoccupa anche,
attraverso una chiara descrizione delle funzioni utilizzate, di spiegare come
lavorare su dati salvati con Excel nel formato .wk1. Ricordiamo, per chi non lo sapesse,
che il formato .wk1 di Excel consente di salvare i dati presenti su di un foglio di lavoro
in un formato accessibile ad una vasta gamma di pacchetti applicativi, tra i quali anche
Matlab. |
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE
a cura di Enrico Giordano (e.giordano@tesiinborsa.it)
Costruzione
di un modello di regressione lineare
SCARICA LA
PRIMA PARTE (documento .doc compresso in formato zip, 807 kb)
SCARICA LA
SECONDA PARTE (documento .doc compresso in formato zip, 787 kb) |
Una esempio passo-passo per la costruzione di un
modello di regressione lineare utilizzando E-Views. I dati relativi alle variabili
utilizzate possone essere prelavati nella relativa sezione del
sito. L'esempio è diviso in due distinti file .doc compressi. Le dimensioni dei due file
sono elevate data la presenza di diverse immagini che illustrano i passaggi più
importanti dell'esempio. |
LA GESTIONE DEI PORTAFOGLI AZIONARI ATTRAVERSO L'ANALISI
QUANTITATIVA
a cura del Dott. Sandro de Giorgi (webstaff@tesiinborsa.it)
Tracking
error in Excel
SCARICA IL DOCUMENTO (documento
.doc compresso in formato zip, 470 kb)
SCARICA IL FILE ESPLICATIVO
IN EXCEL (documento .xls compresso in formato zip, 46 kb) |
Un esempio di gestione passiva: replica di un
Benchmark utilizzando quattro titoli. Il lavoro si presenta utile per una comprensione
esaustiva dell'utilizzo del risolutore presente in Excel. |
UNA GUIDA ALL'USO DI !OPTIONS 2.2
a cura di Antonio Lafortezza (antoniolafortezza@libero.it)
!Optionsl2.2
SCARICA IL
DOCUMENTO (documento .doc compresso in formato zip,249 kb) |
Nel file troverete le istruzioni per scaricare ed
utilizzare !options2.2. Questo add-in per excel consente di conoscere il valore teorico
dell’opzione o dei vari indicatori di sensibilità (delta, gamma, ecc.) utilizzando
come supporto teorico la formula di Black & Scholes. |
METASTOCK E TRADESTATION: caratteristiche principali
a cura di Roberto Da Soghe
Metastock e
Tradestation
SCARICA IL
DOCUMENTO (documento .doc compresso in formato zip, 71,4 kb) |
In un breve documento le caratteristiche
essenziali di Metastock e Tradestation, due famosi software per l'analisi tecnica.
E' presente anche uno screenshoot per ciascuno dei due prodotti. Un
pezzo utile per decidere a quale dei due prodotti avvicinarsi per iniziare a fare
analisi in proprio. |
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